Algo trading là gì? 4 Chiến lược giao dịch với algo trading

Ngày đăng: 29/03/2023 lượt xem

Algo trading là gì? 

Algo trading (Algorithmic trading) là một phương thức đầu tư trên thị trường chứng khoán được thực hiện bằng cách sử dụng các thuật toán máy tính để tự động hoá quá trình giao dịch. Algo trading giúp các nhà đầu tư thực hiện giao dịch nhanh chóng và chính xác hơn bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu và các mô hình toán học để đưa ra các quyết định mua/bán chứng khoán.

Thay vì dựa trên kinh nghiệm và trực giác của con người, algo trading sử dụng các thuật toán máy tính để tìm kiếm và phân tích dữ liệu thị trường, tìm kiếm các mô hình và kịch bản khả thi, từ đó đưa ra quyết định giao dịch. Algo trading được sử dụng phổ biến trong các công ty môi giới và quỹ đầu tư lớn, đặc biệt là ở các thị trường phát triển như Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản.

Algo trading là gì?
Algo trading là gì?

4 Chiến lược của giao dịch thuật toán algo trading

Chiến lược theo xu hướng (Trend-Following Strategies)

Chiến lược này dựa trên giả định rằng giá sẽ tiếp tục di chuyển theo một xu hướng cụ thể. Algo trading sẽ theo dõi xu hướng và thực hiện giao dịch mua khi giá tăng và bán khi giá giảm.

Để xác định xu hướng, thuật toán sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như MA (trung bình động), RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) hoặc Bollinger Bands (dải Bollinger). Sử dụng MA, ví dụ, thuật toán sẽ tính trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định và sử dụng đường này để đánh giá xu hướng. Nếu giá ở trên đường MA, xu hướng được xem là tăng, và ngược lại. Khi xác định xu hướng, thuật toán thực hiện mua vào hoặc bán ra tùy thuộc vào chiến lược được lập trình. Ví dụ, khi xu hướng là tăng, thuật toán mua vào khi giá vượt qua đường MA và bán ra khi giá đảo chiều và chạm vào đường MA.

Tuy nhiên, chiến lược theo xu hướng không phải lúc nào cũng hiệu quả, đặc biệt là khi thị trường biến động mạnh và không có xu hướng rõ ràng. Trong những tình huống này, chiến lược này có thể dẫn đến các giao dịch không hiệu quả và thua lỗ. Vì vậy, nhà đầu tư thường kết hợp nhiều chiến lược khác nhau để cải thiện hiệu suất trong giao dịch thuật toán algo trading.

Chiến lược Trend-Following 
Chiến lược Trend-Following

Cân bằng các chỉ số (Index Fund Rebalancing)

Chiến lược này hoạt động dựa trên việc điều chỉnh lại tỷ lệ của danh mục đầu tư của một quỹ chứng khoán theo tỷ lệ nhất định. Nếu tỷ lệ này bị độ chệch do biến động giá cổ phiếu, thuật toán sẽ thực hiện giao dịch mua hoặc bán để đưa tỷ lệ về mức cân bằng ban đầu.

Để thực hiện cân bằng danh mục đầu tư, thuật toán sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như MA. Nếu tỷ lệ đầu tư của một cổ phiếu lệch quá xa so với mức cân bằng ban đầu, thuật toán sẽ thực hiện các giao dịch để đưa tỷ lệ về mức cân bằng.

Tuy nhiên, chiến lược này có nhược điểm là việc cân bằng thường chỉ diễn ra định kỳ, ví dụ như hàng tháng hoặc hàng quý. Trong thời gian giữa các kỳ cân bằng, danh mục đầu tư có thể mất cân bằng và tăng rủi ro. Chiến lược này cũng chỉ phù hợp cho các quỹ đầu tư chứng khoán và không được ứng dụng rộng rãi cho nhà đầu tư cá nhân.

Chiến lược Index Fund Rebalancing là một trong những chiến lược phổ biến trong giao dịch thuật toán algo trading, đặc biệt là đối với các quỹ đầu tư chứng khoán.
Chiến lược Index Fund Rebalancing là một trong những chiến lược phổ biến trong giao dịch thuật toán algo trading, đặc biệt là đối với các quỹ đầu tư chứng khoán.

Hồi về giá trung bình (Mean Reversion)

Chiến lược này dựa trên giả định rằng giá của một tài sản sẽ quay lại giá trung bình của nó sau khi có sự lệch khỏi mức đó. Khi giá tài sản tăng hoặc giảm đột ngột, thuật toán sẽ thực hiện mua vào hoặc bán ra để đưa giá trị trở lại mức trung bình.

Nếu giá tài sản thấp hơn giá trung bình, thuật toán sẽ mua vào với hy vọng giá sẽ tăng trở lại. Ngược lại, nếu giá cao hơn giá trung bình, thuật toán sẽ bán ra với hy vọng giá sẽ giảm về mức trung bình.

Chỉ báo kỹ thuật như MA và Bollinger Bands được sử dụng để xác định giá trung bình và đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, chiến lược này chỉ hiệu quả trong thị trường dao động hẹp và đặc trưng bởi tính chất quay lại trung bình. Chiến lược cũng đòi hỏi kiểm tra và tối ưu hóa thường xuyên để đảm bảo hiệu suất và giảm thiểu rủi ro.

Chiến lược hồi về giá trung bình trong giao dịch thuật toán
Chiến lược hồi về giá trung bình trong giao dịch thuật toán

Cơ hội chênh lệch giá (Arbitrage Opportunities)

Chiến lược Cơ hội chênh lệch giá là phương pháp tận dụng chênh lệch giá giữa các thị trường hoặc sản phẩm khác nhau để tạo ra lợi nhuận. Trong algo trading, thuật toán được sử dụng để quét và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin, nhằm phát hiện cơ hội chênh lệch giá.

Các cơ hội chênh lệch giá có thể bao gồm:

  • Chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch: Các sàn giao dịch khác nhau có thể hiển thị giá khác nhau cho cùng một tài sản. Thuật toán algo trading có thể tận dụng chênh lệch giá này để mua ở giá thấp hơn tại một sàn và bán ở giá cao hơn tại sàn khác.
  • Chênh lệch giá giữa các sản phẩm: Khác biệt giá cũng có thể xuất hiện giữa các sản phẩm tài chính khác nhau.
  • Chênh lệch giá giữa các nước hoặc thị trường: Giá trị của đồng tiền có thể khác nhau giữa các thị trường hoặc giữa các quốc gia khác nhau. Thuật toán algo trading có thể tận dụng cơ hội này để mua ở giá thấp hơn tại một quốc gia và bán ở giá cao hơn tại một quốc gia khác.
Chiến lược cơ hội lợi nhuận trong giao dịch thuật toán algo trading
Chiến lược cơ hội lợi nhuận trong giao dịch thuật toán algo trading

Ưu và nhược điểm của giao dịch thuật toán algo trading là gì?

Ưu điểm

Phương pháp giao dịch thuật toán algorithmic trading có những ưu điểm sau:

  • Tự động hóa giao dịch: Thuật toán máy tính tự động hóa quy trình giao dịch, tăng tốc độ và độ chính xác của quá trình này.
  • Sử dụng phân tích dữ liệu: Algorithmic trading sử dụng thuật toán máy tính để phân tích dữ liệu thị trường, cải thiện khả năng dự đoán và đưa ra quyết định mua/bán chứng khoán.
  • Thực hiện giao dịch nhanh chóng: Phương pháp này giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng bằng cách đưa ra quyết định mua/bán trong thời gian ngắn.
  • Giảm thiểu sai sót giao dịch: Algorithmic trading giảm thiểu sai sót giao dịch do tính chính xác của thuật toán máy tính và khả năng tự động hóa quá trình giao dịch.
  • Tính minh bạch và quản lý rủi ro: Phương pháp này tăng tính minh bạch của thị trường và giúp quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
  • Thực hiện các giao dịch phức tạp: Algorithmic trading cho phép thực hiện các giao dịch phức tạp như chuyển đổi giữa nhiều loại tài sản, tự động phân bổ tài sản và đồng thời quản lý rủi ro.
  • Giảm chi phí giao dịch: Phương pháp này giúp giảm chi phí giao dịch bằng cách loại bỏ các khoản chi phí liên quan đến việc tìm kiếm và thực hiện các giao dịch thủ công.
Với những ưu điểm nổi bật, phương pháp giao dịch thuật toán đang được sử dụng rộng rãi trong thị trường chứng khoán hiện nay.
Với những ưu điểm nổi bật, phương pháp giao dịch thuật toán đang được sử dụng rộng rãi trong thị trường chứng khoán hiện nay.

Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật giao dịch thuật toán algo trading cũng còn tồn đọng một vài hạn chế như:

  • Phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử: Phương pháp này dựa vào phân tích dữ liệu lịch sử để dự đoán thị trường, có thể trở nên không chính xác khi thị trường thay đổi nhanh chóng hoặc có sự kiện bất ngờ xảy ra.
  • Khả năng mô phỏng không chính xác: Các thuật toán máy tính cần được đánh giá và kiểm tra thông qua mô phỏng để đảm bảo tính chính xác. Tuy nhiên, mô phỏng không thể hoàn toàn phản ánh tình huống thực tế, dẫn đến quyết định giao dịch có thể không chính xác.
  • Thiếu tính nhân văn và sáng tạo: Algo trading chỉ sử dụng thuật toán máy tính mà không tích hợp tính nhân văn hay sáng tạo của con người. Điều này có thể dẫn đến bỏ qua các yếu tố quan trọng như tâm lý thị trường hoặc thông tin ngoài yếu tố kỹ thuật.
  • Rủi ro kỹ thuật: Sử dụng phần mềm và thiết bị kỹ thuật để thực hiện giao dịch mang đến rủi ro kỹ thuật như lỗi phần mềm hoặc vấn đề về cơ sở hạ tầng mạng.

Giao dịch Algorithmic có hợp pháp không?

Giao dịch thuật toán là hoàn toàn hợp pháp và không có quy định nào hạn chế việc sử dụng thuật toán trong giao dịch tài chính. Tuy nhiên, có những ý kiến tranh cãi từ một số nhà đầu tư về việc liệu loại hình này có tạo ra một môi trường giao dịch công bằng hay không, và liệu nó có tác động tiêu cực đến thị trường hay không. Mặc dù có tranh cãi nhưng chưa có quy định nào xác định giao dịch thuật toán là bất hợp pháp.

Lời kết

Để sử dụng algo trading một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần phải có kiến thức về tài chính và công nghệ, cùng với khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, algo trading sẽ tiếp tục được cải tiến và phát triển để trở thành một công cụ hữu ích hỗ trợ cho các nhà đầu tư và tổ chức tài chính trên thị trường chứng khoán.

Bài viết cùng chuyên mục

Ngoại hối là gì?

Ngoại hối là gì? Những lưu ý khi đầu tư trong thị trường ngoại hối

Ngoại hối là gì? Ngoại hối (Forex hoặc FX) là viết tắt của “Foreign Exchange”, đề cập đến thị trường tài chính quốc tế, nơi mà các đồng tiền tệ...

Chiến lược giao dịch với tín hiệu phân kỳ trong phái sinh

Chiến lược giao dịch với tín hiệu phân kỳ trong phái sinh

Tín hiệu phân kỳ Trong phân tích kỹ thuật, tín hiệu phân kỳ được đánh giá là tín hiệu báo trước về sự đảo chiều trong xu hướng giá. Đối...

stop loss. lệnh stop loss

Stop loss là gì? Vì sao bạn nên dùng lệnh này?

Stop Loss là gì? Stop Loss (Lệnh cắt lỗ) là một loại lệnh đầu tư được sử dụng để đặt một giới hạn giá tối đa (hoặc tối thiểu) trước...