Phương pháp giao dịch với hệ thống đường EMA

I. Đường trung bình di động

Hệ thống đường trung bình di động Moving Average từ lâu được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Nhưng hệ thống MA có thể gặp phải nhiễu hạt (noise) do công thức xây dựng chỉ báo này đánh trọng số như nhau với phản ứng giá. Do vậy, thời điểm giá biến động mạnh sẽ khiến chỉ báo MA bộc lộ yếu điểm của mình khi không phản ánh được biến động này.

Hệ thống đường trung bình di động cấp số Exponential Moving Average (EMA) là kỹ thuật tài chính nhằm khắc phục các yếu điểm từ đường trung bình MA vừa nhắc đến.

Hình 1: Minh họa EMA và MA

Theo đồ thị, có thể thấy EMA (đường xanh) bám đồ thị giá tốt hơn hẳn so với MA (đường đỏ). Đặc biệt, trong những đoạn giá biến động, điều này càng thể hiện rõ.

Do vậy, nhà đầu tư có kinh nghiệm thường tin và sử dụng đường EMA trong những đoạn giá biến động.

II. Đường EMA

Chiến lược EMA, về cơ bản được sử dụng để xác định xu hướng chiếm ưu thế trên thị trường. Nó cũng có thể cung cấp mức hỗ trợ và kháng cự để thực hiện giao dịch của bạn. Điều này có được nhờ công thức được phát triển từ MA.

Đường EMA là một đường trên biểu đồ giá sử dụng công thức toán học để làm mịn hành động giá. Nó cho thấy giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức EMA đặt nhiều trọng số hơn vào giá gần đây. Điều này có nghĩa là nó đáng tin cậy hơn vì nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi mới nhất trong dữ liệu giá.

Một đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân được thiết kế để làm lọc nhiễu tạo ra từ MA. Do vậy, nó cũng trở nên đáng tin cậy và chính xác hơn trong dự báo những thay đổi trong tương lai của giá thị trường.

Công thức tính:

III. Chiến lược giao dịch với EMA

1. Thành lập hệ thống giao dịch EMA

Sử dụng hai đường EMA ngắn hạn và dài hạn cùng với đồ thị giá. Thường thời gian 20 ngày và 50 ngày được áp dụng theo thông lệ chung.

Hình 2: Minh họa chiến lược giao dịch theo EMA

Đường EMA ngắn hạn (EMA 20) có phản ứng bám sát vào giá hơn đường EMA dài hạn (EMA 50).
Khi EMA20 cắt xuống đường EMA50: Tín hiệu cho thấy thị trường giảm điểm và nên thực hiện bán tại điểm giao cắt này. Ngược lại, khi EMA20 cắt lên đường EMA50: Tín hiệu cho thấy thị trường tăng điểm, và nên thực hiện Mua tại điểm giao cắt này.

2. Xác định xu hướng giá với EMA

Với quan điểm xác định xu hướng giá, 3 đường EMA sẽ được sử dụng và đại diện cho 3 cung thời gian cụ thể: Ngắn hạn, Trung hạn và Dài hạn.

Chi tiết hơn, thời gian sử dụng cho các đường EMA này như sau:

Ngắn hạn: EMA 20

Trung hạn: EMA 50

Dài hạn: EMA 200

Nguyên tắc sử dụng:

Giá cắt lên EMA20: tăng ngắn hạn

Giá cắt lên EMA50: tăng trung hạn

Giá cắt lên EMA 200: tăng dài hạn

Ngược lại:

Giá cắt xuống EMA20: giảm ngắn hạn

Giá cắt xuống EMA50: giảm trung hạn

Giá cắt xuống EMA 200: giảm dài hạn