Chỉ báo Parabolic SAR là gì? Ứng dụng của chỉ báo trong giao dịch chứng khoán

Chỉ báo Parabolic SAR được Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách “Những khái niệm mới về Hệ thống Giao dịch Kỹ thuật” năm 1978 của ông. Trong cuốn sách này ông cũng giới thiệu chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), phạm vi thực trung bình (ATR) và khái niệm chuyển động định hướng (ADX). Mặc dù đã trải qua gần 50 năm nhưng đến nay chỉ báo Parabolic vẫn rất phổ biến và có tính ứng dụng cao.

Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Định nghĩa Parabolic SAR (Stop and Reverse)

Chỉ báo Parabolic SAR, do J. Welles Wilder phát triển, được các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng và sự đảo chiều của giá. Chỉ báo này sử dụng phương pháp “trailing stop and reverse – dừng trượt và đảo chiều” viết tắt là SAR (Stop and Reverse). Người ta còn gọi chỉ bảo này là dừng và đảo ngược kiểu parabol PSAR (Parabolic Stop and Reverse).

Như ở Hình 1 bên dưới chỉ báo PSAR có dạng các chấm màu xanh ở trên hoặc dưới đường giá và trong một xu hướng trên đường giá hoặc dưới đường giá các chấm này được sắp xếp kiểu đường cong của Parabol.

Cách tính Parabolic SAR

Công thức tính PSAR hơi khác nhau giữa PSAR tăng và PSAR giảm. Đối với PSAR tăng công thức như sau:

Với PSAR giảm công thức lại được tính như sau:

Trong đó:

AF: Acceleration Factor – hệ số gia tốc. AF thường bắt đầu bằng 0.02 và tăng thêm mỗi lần 0.02 khi PSAR tạo điểm cực trị EP mới. Tối đa AF đạt 0.2.

EP: Extreme Point – điểm cực trị là mức cao nhất trong xu hướng tăng hoặc mức thấp nhất trong xu hướng giảm.

Ứng dụng của Parabolic SAR trong giao dịch chứng khoán

Chỉ báo Parabolic SAR thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

Xác định xu hướng giá

Nhà đầu tư có thể sử dụng vị trí của chấm PSAR để xác định xu hướng giá hiện tại. Nếu chấm PSAR dưới đường giá thì có nghĩa là xu hướng giá đang tăng, nếu khoảng cách này càng lớn thì xu hướng tăng càng mạnh.

Ngược lại, khi chấm PSAR nằm trên đường giá thì xu hướng giá đang giảm. Do đó, khi chấm PSAR xuất hiện ở phía dưới đường giá ở khoảng cách nhất định thì nhà đầu tư có thể mở lệnh mua và sẽ thực hiện lệnh bán khi chấm PSAR bắt đầu nhảy lên trên đường giá.

Xác định khả năng đảo chiều và tìm điểm dừng lỗ, chốt lời

Parabolic SAR thay đổi di chuyển lên hay xuống không phụ thuộc vào giá có thay đổi hay không? Điều này có nghĩa là mặc dù ban đầu điểm PSAR nằm dưới đường giá và sau đó giá đi ngang thì PSAR vẫn tiếp tục đi lên và dần dần tiệm cận đường giá và như vậy sẽ cho một tín hiệu đảo chiều sẽ sắp xảy ra mặc dù giá chưa giảm.

Như chúng ta đã biết khoảng cách giữa chấm PSAR với giá hiện tại thể hiện sức mạnh của xu hướng, nếu khoảng cách này ngắn lại có nghĩa là xu hướng đảo chiều sắp xảy ra. Vì vậy khi thực hiện lệnh mua hoặc bán mà trên đồ thị hoặc trong công thức tính toán mà cho thấy khoảng cách giữa giá và PSAR đang dần thu hẹp lại thì khả năng đảo chiều sắp xảy ra và sẽ thực hiện lệnh bán để chốt lời hoặc dừng lỗ.

Kết hợp Parabolic SAR với các chỉ báo khác

Chỉ báo PSAR luôn sinh ra tín hiệu mua hay bán khi điểm PSAR nhảy khỏi vị trí của nó so với đường giá điều này tạo nên sự hấp dẫn cho nhà đầu tư khi quan sát diễn biến của giá. Mặc dù vậy nếu thị trường đi ngang thì việc di chuyển qua lại liên tục so với đường giá sẽ tạo ra sự nhiễu loạn mất phương hướng của nhà giao dịch. Để có thể ứng dụng tốt và hiệu quả nhà đầu tư nên kết hợp PSAR với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Parabolic SAR với Đường trung bình động MA

Đường trung bình động MA là một cách làm mượt xu hướng giá theo một khoảng thời gian nhất định nên sự kết hợp giữa các đường MA với PSAR là một sự kết hợp hiệu quả. Nếu đường MA ngắn hạn cắt đường MA dài hạn từ dưới lên kết hợp với đó là chấm PSAR nằm dưới đường giá là một tín hiệu khá tin cậy cho việc sắp tăng giá và ngược lại khi đường MA ngắn hạn cắt đường MA dài hạn từ trên xuống và PSAR nằm trên đường giá thì khả năng giá sẽ tiếp tục giảm.

Parabolic SAR với chỉ báo sức mạnh RSI

Chỉ báo RSI cho biết sức mạnh tương đối của quá trình tăng giá hay giảm giá, chính vì vậy RSI giúp xác định được trạng thái quá mua hay quá bán của giá. Khi kết hợp với PSAR cũng giúp xác định được thị trường đã, đang rơi vào tình trạng quá mua, quá bán hay chưa và chuẩn bị đảo chiều hay chưa? 

Parabolic SAR với MACD

Đường MACD là đường trung bình động phân kỳ hội tụ, xác định xu hướng giá thông qua hai yếu tố phân kỳ và hội tụ đồng thời xác định được sức mạnh của xu hướng tăng hay giảm giá. Khi kết hợp với PSAR cùng làm tăng độ tin cậy của các chỉ báo.

Kết luận

Parabolic SAR là một chỉ báo kỹ thuật có lịch sử lâu đời nhưng vẫn còn sử dụng khá hiệu quả hiện nay. PSAR luôn cho tín hiệu mua bán rất trực quan, dễ sử dụng nên được nhiều nhà giao dịch yêu thích. Hơn nữa khi kết hợp với một số tín hiệu kỹ thuật khác thì tính hiệu quả của PSAR khá cao.

Ngày nay, với sự hỗ trợ của rất nhiều công cụ như Amibroker việc cài đặt PSAR được thực hiện khá dễ dàng và đem lại nhiều yếu tố thuận lợi cho các nhà giao dịch tài sản tài chính sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật. Mặc dù PSAR cũng có những hạn chế như là liên tục thay đổi khi thị trường đi ngang dẫn đến tín hiệu bị nhiễu nhưng về cơ bản PSAR vẫn là một trong những công cụ được nhiều nhà giao dịch đánh giá cao hiện nay.

Bạn có thể bắt đầu hành trình tìm hiểu, khám phá và học cách đầu tư tại HscEdu. Để biết thêm nhiều thông tin cũng như tin tức từ thị trường chứng khoán hay các kiến thức về đầu tư tài chính, các bạn có thể theo dõi thêm tại Stock Insight nhé!

Phạm Thạch
Wealth Manager