Open Interest, Trend và Volume: mối tương quan giữa 3 yếu tố

Ngày đăng: 18/04/2023 lượt xem

Định nghĩa về Open Interest, Trend và Volume

. Open Interest (Hợp đồng mở): Khối lượng hợp đồng đang giao dịch trên thị trường và duy trì vị thế sang các phiên giao dịch sau đó.

. Trend (Xu hướng): Xu hướng giá. Giá được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng cho đến khi xu hướng này kết thúc.

. Volume (Khối lượng): Thể hiện tính thanh khoản trong phiên, cũng như sự quan tâm tham gia từ hai phe Long Short có trên thị trường.

Mỗi dữ liệu thị trường đều mang một ý nghĩa riêng biệt nhau. Tuy nhiên, thông tin thị trường thật sự được bộc lộ khi có sự kết hợp 3 yếu tố trên. Các thông tin khi kết hợp mang đến sự xác nhận về vận động của dòng tiền.

Mối tương quan giữa 3 yếu tố này

góc nhìn thị trường

Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai, khái niệm vị thế mở qua đêm (open interest) là điểm độc đáo và mang nhiều ý nghĩ thị trường. Đây là sản phẩm giao dịch khớp lệnh ngay lập tức, nhà đầu tư có lợi thế vào và thoát lệnh ngay sau đấy. Bên cạnh đó, mỗi hợp đồng được mở (giao dịch) đồng nghĩa với việc 1 hợp đồng chờ đóng lại (cover). Do vậy, mỗi khi nhà đầu tư quyết định giữ hợp đồng qua đêm, họ thể hiện 2 yếu tố:

_ Tin tưởng vững chắc vào việc xu hướng sẽ tiếp diễn.

_ Sẽ có một khối lượng tương đương đặt ngược chiều vào phiên giao dịch sau đó.

Yếu tố xu hướng và khối lượng luôn đi cùng nhau, nó thể hiện tính vững chắc trong tính chất thị trường.

Trường hợp xu hướng tăng

_ Nếu hai yếu tố xu hướng và khối lượng tăng đồng thuận nhau: Điều này chứng tỏ thị trường đang đồng thuận và đà tăng của giá sẽ còn tiếp tục trong tương lai.

_ Nếu yếu tố xu hướng tăng trong khi khối lượng giảm: Thị trường không còn đồng ý việc giá tăng cao, không nhiều lệnh đuổi theo giá và báo hiệu giá sẽ sớm giảm trong tương lai.

Trường hợp xu hướng giảm

_ Nếu hai yếu tố xu hướng và khối lượng cùng giảm: Đà giảm của giá có xu hướng chậm lại và ngụ ý tăng sau đó.

_ Nếu xu hướng giá giảm trong khi khối lượng tăng: Giá được kỳ vọng tiếp tục giảm mạnh.

Kết hợp cùng với yếu tố khối lượng hợp đồng mở qua đêm, sự kịch tính của thị trường sẽ càng được xác nhận thêm.

Xu hướng giá Khối lượng giao dịch Khối lượng OI Chỉ báo thị trường
Tăng Tăng Tăng Tăng mạnh
Tăng Tăng Giảm Không xác định
Tăng Giảm Tăng Không xác định
Tăng Giảm Giảm Dự báo đảo chiều
Giảm Tăng Tăng Giảm mạnh
Giảm Giảm Tăng Không xác định
Giảm Tăng Giảm Dự báo đảo chiều
Giảm Giảm Giảm Không xác định

 

Ví dụ thực tế về trường hợp dự báo đảo chiều. Giá đã thật sự giảm mạnh sau khi OI có dấu hiệu đảo chiều giảm chỉ một vài phiên trước đó.

 

Dự báo đảo chiều

> Xem thêm các tin tức thị trường chứng khoán hôm nay tại đây  

> Mở tài khoản Chứng khoán HSC chưa đến 03 phút tại đây. Quyền lợi cực hấp dẫn:

mở tài khoản chứng khoán

 

Bài viết cùng chuyên mục

So sánh sự khác nhau giữa Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật chứng khoán

So sánh sự khác nhau giữa Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật chứng khoán

Trong chứng khoán, ngoài kiến thức về các thuật ngữ thì phân tích chứng khoán là điều thiết yếu mà mọi nhà đầu tư phải thực hiện. Có 2 kiểu...

HPG – Cập nhật Đại hội đồng cổ đông 2024

Ngày 11.04.2024, HPG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên với các nội dung chính như sau: Kế hoạch năm 2024 bao gồm doanh thu 140.000...

tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tốt

6 Tiêu chí vàng để lựa chọn cổ phiếu tốt cho nhà đầu tư

Mua cổ phiếu là một phần quan trọng trong chiến lược đầu tư của nhiều người. Tuy nhiên, việc chọn lựa cổ phiếu để đầu tư không phải lúc nào...