Giao dịch định lượng quant trading khi đầu tư chứng khoán

Ngày đăng: 26/02/2023 lượt xem

Quant trading còn được gọi là giao dịch định lượng liên quan đến việc sử dụng các thuật toán dựa trên các mô hình toán học đơn giản hoặc phức tạp để xác định và khai thác các cơ hội giao dịch có sẵn. Mặt khác, quant trading cũng liên quan đến công việc nghiên cứu dữ liệu lịch sử nhằm xác định các cơ hội sinh lời. Để hiểu hơn về giao dịch định lượng trong đầu tư chứng khoán, mời nhà đầu tư theo dõi bài viết dưới đây của HSC.

Giao dịch định lượng quant trading là gì?

Giao dịch định lượng là một kỹ thuật phân tích thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng các mô hình, phép đo và nghiên cứu toán học và thống kê để hiểu hành vi thị trường. Giao dịch định lượng được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tần suất cao để phân tích thuật toán, chênh lệch giá và giao dịch tự động cho cá nhân và tổ chức. Các nhà giao dịch tham gia vào phân tích định lượng và các hoạt động giao dịch liên quan thường được gọi là nhà giao dịch định lượng hoặc quant traders.

Tìm hiểu về giao dịch định lượng quant trading
Tìm hiểu về giao dịch định lượng quant trading

Các nhà phân tích định lượng sẽ mô tả rõ nhất về các chuyển động của thị trường dưới dạng giá trị số được diễn giải dưới dạng hàm số, phương trình được thực hiện bởi phương pháp thống kê. Các nhà phân tích định lượng thu thập và đánh giá dữ liệu có thể đo lường và kiểm chứng được như dữ liệu giá lịch sử, lãi suất, lạm phát,..để hiểu hành vi và hiệu suất của thị trường. Các thông tin, dữ liệu được tạo ra bởi kỹ thuật này giúp các nhà đầu tư phân tích các cơ hội đầu tư và triển khai những chiến lược đầu tư mà họ tin rằng sẽ là một chiến lược giao dịch thành công.

Thông thường, giao dịch định lượng này sẽ bao gồm thông tin rất cụ thể về giá, khối lượng giao dịch. Từ đó đưa ra nguy cơ rủi ro dự kiến của giao dịch và lợi nhuận kỳ vọng. Trước đây, các nhà đầu tư chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và bản năng khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, với thời đại của công nghệ dữ liệu, quant trading được coi là một cách tiếp cận tốt hơn giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt.

Ưu và nhược điểm của giao dịch định lượng quant trading

Ưu điểm

  • Cho phép các nhà giao dịch định lượng phân tích vô số thị trường thông qua các điểm dữ liệu như giá và khối lượng giao dịch.
  • Các nhà giao dịch định lượng có thể áp dụng các mô hình, phương trình toán học để đánh giá thị trường.
  • Giao dịch định lượng cho phép sử dụng tối ưu dữ liệu đã được chứng minh và loại bỏ việc đưa ra quyết định theo cảm tính trong quá trình giao dịch. Thay vì để cảm xúc quyết định, nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu.

Nhược điểm

Bên cạnh ưu điểm thì giao dịch định lượng cũng tồn đọng một vài hạn chế và rủi ro nhất định. Khi thị trường chứng khoán liên tục biến động, hôm nay có thể mang lại lợi nhuận nhưng ngày mai có thể thua lỗ. Vì lý do này, các nhà giao dịch định lượng cần có kỹ năng toán học, trình độ mã hóa và kinh nghiệm thị trường cao. Vì vậy, giao dịch định lượng chắc chắn không dành cho tất cả mọi người.

Công việc của một nhà giao dịch định lượng

Các nhà giao dịch định lượng thường thực hiện các hoạt động sau:

  • Xác định chiến lược giao dịch dựa trên các dữ liệu giá và khối lượng hoặc các mô hình toán học.
  • Phát triển và xây dựng các thuật toán/chương trình/hệ thống hoạt động dựa trên chiến lược giao dịch
  • Kiểm tra lại chiến lược trên dữ liệu thử nghiệm lịch sử để đánh giá tính khả thi thực tế. Đồng thời kết hợp các thay đổi khác (nếu cần).
  • Hỗ trợ quản lý rủi ro: tiến hành phân tích kịch bản xấu có thể xảy ra, thực hiện cơ chế cắt lỗ, hạn chế phân bổ vốn,…để làm cho hệ thống giao dịch được bảo vệ tốt nhất có thể.
  • Triển khai hệ thống thực hiện giao dịch theo thời gian thực trên thị trường mở bằng cách đưa các cài đặt định lượng lên mạng và theo dõi tiềm năng lợi nhuận. Đồng thời tùy chỉnh thêm các cải tiến hoặc trục trặc đã xác định (nếu có)
  • Tiếp tục nỗ lực xác định các chiến lược mới.
Nhân viên giao dịch định lượng có nhiệm vụ tập trung vào phân tích, dự đoán hành vi thị trường để giao dịch
Nhân viên giao dịch định lượng có nhiệm vụ tập trung vào phân tích, dự đoán hành vi thị trường để giao dịch

Ngoài ra, nhà phân tích định lượng thường làm việc tại phận nghiên cứu, cung cấp những mẹo giao dịch cho bộ phận giao dịch. Công việc của một nhà giao dịch định lượng là một quá trình liên tục và nghiêm ngặt với thời gian dài. Giao dịch chứng khoán ngày nay dường như dần chuyển sang công nghệ số tự động hóa với sự góp mặt của các thiết bị thông minh đã được lập trình sẵn bởi các nhà giao dịch định lượng. Điều này giúp cải thiện hiệu quả giao dịch cho các nhà đầu tư.

Công cụ giao dịch định lượng

Giao dịch định lượng thực hiện các thuật toán của riêng mình trên dữ liệu thời gian thực bao gồm giá cả và báo giá. Các nhà giao dịch định lượng cần phải quen thuộc với bất kỳ hệ thống liên quan nào cung cấp nguồn cấp dữ liệu và nội dung. Các nhà giao dịch định lượng thường sử dụng các công cụ sau:

  • Một hệ thống để truy cập dữ liệu thị trường, chẳng hạn như thiết bị đầu cuối dữ liệu Bloomberg, với các công cụ phân tích kỹ thuật và định lượng cần thiết (chẳng hạn như Dải Bollinger, biểu đồ,…) phù hợp với luồng giao dịch của nó.
  • Hệ thống máy tính tương thích với ngôn ngữ lập trình phổ biến: Perl, C ++, Java, Python
  • Xác định tính khả dụng của dữ liệu lịch sử hoặc thời gian thực để kiểm tra lại các chiến lược đã xác định của họ.
  • Quyền truy cập tự động vào tài khoản môi giới/giao dịch thông qua quá trình tiếp cận thị trường trực tiếp.

8 Yếu tố để trở thành nhà giao dịch định lượng chuyên nghiệp

Để trở thành một nhà giao dịch định lượng chuyên nghiệp, ngoài việc có nền tảng về tài chính, toán học và lập trình máy tính, các quants phải có các kỹ năng và kiến ​​thức nền tảng sau:

  • Kiến thức cơ bản về thống kê để tính các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, phân tích đường hồi quy,…
  • Kiến thức chuyên môn về sử dụng máy tính, đặc biệt là excel
  • Kiến thức thực tế về một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình.
  • Quen thuộc với việc xây dựng và tùy chỉnh các hệ thống giao dịch và các khả năng tự động hóa
  • Quen thuộc với nguồn cấp dữ liệu và cách sử dụng
  • Khả năng khai thác, nghiên cứu và phân tích dữ liệu
  • Khả năng chấp nhận rủi ro và tính khí của một nhà kinh doanh
  • Tư duy đổi mới không ngừng khám phá các chiến lược và cơ hội mới
Ngoài kiến thức chứng khoán và toán học, nhà giao dịch định lượng tương lai cần phải có kỹ năng ứng biến linh hoạt với sự thay đổi của thị trường
Ngoài kiến thức chứng khoán và toán học, nhà giao dịch định lượng tương lai cần phải có kỹ năng ứng biến linh hoạt với sự thay đổi của thị trường

Ngoài ra, nhà đầu tư muốn tiếp cận thị trường chứng khoán trên cơ sở khoa học, hạn chế việc đọc báo cáo tài chính hoặc phải theo dõi các biểu đồ kỹ thuật thường xuyên cũng như giảm tác động của thị trường, ít chịu sự ảnh hưởng của cảm xúc và thành kiến trong đầu tư cũng có thể thực hành giao dịch định lượng.

Kết luận

Công việc của một nhà giao dịch định lượng và các đặc quyền liên quan có vẻ rất hấp dẫn, nhưng những người đủ điều kiện tham gia lĩnh vực cạnh tranh này đòi hỏi nhiều kỹ năng, kiến ​​thức và sự phù hợp. Vì vậy để có thể thành thạo loại hình giao dịch này, trước hết, người tham gia vẫn cần phải có một nền tảng kiến thức vững chắc. Hãy cùng HSCEdu học hỏi những kiến thức mới mỗi ngày để xây dựng những chiến lược đầu tư, từ đó chinh chiến trên thương trường để tích lũy kinh nghiệm. Đừng quên cập nhật những tin tức chứng khoán mỗi ngày tại Stock Insight nhé.

Bài viết cùng chuyên mục

Bollinger band là gì? Tuyệt chiêu sử dụng bollinger bands

Bollinger band là gì? 3 cách sử dụng hiệu quả nhất

Bollinger band là gì? Bollinger Band là một công cụ phân tích kỹ thuật xác định bởi đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average – SMA) ở giữa, dải trên...

Cặp chỉ báo ADX + Stochastic và RSI + MACD cặp chỉ báo nào sử dụng hiệu quả hơn

Cặp chỉ báo ADX + Stochastic và RSI + MACD cặp chỉ báo nào sử dụng hiệu quả hơn

Cặp chỉ báo ADX + Stochastic Khái niệm Chỉ báo ADX Chỉ báo ADX được sử dụng để đo lường độ mạnh của xu hướng, có thể là xu hướng...

Hedge với hợp đồng tương lai được thực hiện như thế nào?

Hedge với hợp đồng tương lai được thực hiện như thế nào?

Hedge là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực tài chính, nhằm mục đích giới hạn rủi ro và tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/tỷ lệ lợi nhuận. Chiến...